Tras crear la bomba atómica y terminar la Segunda Guerra Mundial, los científicos que permanecieron en Los Alamos se dedicaron a diseñar nuevas armas nucleares. De los principales científicos se encontraba el físico polaco Stanisław Ulam, conocido principalmente por desarrollar junto a Edward Teller el principio básico de la bomba de hidrógeno.
En 1946 Ulam estaba enfermo en cama y aburrido pasaba las horas jugando al solitario. Trataba de mantener su mente alejada del trabajo pero al lanzar las cartas una y otra vez en un nuevo juego Ulam se cuestionó sobre la probabilidad de ganar el juego usando combinatoria, que es un cálculo típico para cualquier estudiante de pregrado cursando algo de probabilidad, sin embargo Ulam quería buscar de otra manera de llegar a la solución. Despues de algún tiempo Ulam concluyó que en vez de hacer el cálculo analítico podría simplemente lanzar las cartas una y otra vez, jugar el juego muchas veces con lo que podría estimar la probabilidad de la forma
\[Probabilidad \; de \; ganar = \frac{Juegos \; ganados}{Numero \;total \; de \; juegos}\]
repetir un experimento un gran número de veces para conocer su resultado es prácticamente imposible y además ineficiente; sin embargo, Ulam sabía que los computadores electrónicos recién llegados permitirían usar su idea para resolver complejos problemas en física matemática.
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John von Neumann (izq.) y Stanislaw Ulam (der.) junto a Richard Feynman en Los Alamos |
Neumann comprendió la importancia de este método y comenzó a usarlo en los más avanzados computadores que tenían disponibles. Por las condiciones estrictas de secreto militar era necesario un nombre clave para este método que comenzaba a usarse para resolver complejas ecuaciones. La relación con el juego de cartas motivaron a usar el nombre del famoso casino en Mónaco por lo que se conoce hasta nuestros días como método Monte Carlo.
Aunque Ulam, von Neumann y otros, como Nicholas Metropolis, desarrollaron la versión que conocemos de este método, ya habían sido usadas ideas similares por Enrico Fermi una década antes. Además la solución de sistemas mediante el uso de muestros aleatorios había sido usada incluso siglos antes.
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